Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.http://www.inversionytrading.es/formacion/bank-stress-test/
Pruebas de resistencia bancaria de la Unión Europea Las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test) de la Unión Europea se ha llevado a cabo por el Comité de supervisores bancarios europeos cada año desde 2009. La segunda instancia se realizó en julio de 2010. La tercera se llevó a cabo con los resultados publicados en julio de 2011. El Consejo de la Unión Europea (en su configuración ECOFIN) ordenó al Comité que los realizara, a raíz de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007.
Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de España en junio de 2012 a varias empresas consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la hermana Roland Berger. Entre ambas según sus informes se llegó a la conclusión, analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de España, podría necesitar entre 16.000 a 62.000 millones de euros para afrontar las posibles pérdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de España y Europa. La banca española necesitará un máximo de 62.000 millones en el peor escenario. elEconomista.es
Resultados de 2011
Los resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio.; 2011 EU-WIDE STRESS TESTING EXERCISE Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba - cinco en España, dos en Grecia y uno en Austria.Eight out of 90 banks in Europe fail stress-test, five of them from Spain, MercoPress España también es uno de los países líderes en la lista de bancos aprobados (20), porque puso en prueba casi todo su sector financiero (95 %, frente a una media de alrededor del 60 % en otros países).Spain takes brunt of stress test failures, Financial Times.
La prueba es controvertida, ya que España y Alemania se han quejado de las pruebas de resistencia excluyen las provisiones dinámicas reconocidas por los reguladores locales.Stress Tests Pressure 24 Banks to Raise Capital, Bloomberg De hecho, un banco alemán, no pasó la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no está incluido en la lista oficial.
Resumen de los resultados de 2010 por banco
Banco Estado miembro Capital Tier 1/MEUR Valores/MEURRatio Tier 1/% Referencia/% Adverso/% Choque/% Necesidad de capital adicional/MEUR Erste Group Bank AGAustria11486 1254869.210.48.18.0 KBC BankBélgica13440123225 10.912.29.799.4 DexiaBélgica17573143170 12.313.411.210.9 Marfin Popular Bank Public Co LtdChipre241125622 9.410.08.57.1 Bank of Cyprus Public Co LtdChipre253324065 10.510.99.48.0 Danske Bank Dinamarca 15874 135510 11.711.710.810.0 Jyske BankDinamarca1817 1349413.514.112.812.5 SydbankDinamarca137410470 13.114.813.413.2 OP-Pohjola Group Finlandia 5227 4148012.613.412.512.3 BNP ParibasFrancia62910 62071412.613.412.512.3 Crédit AgricoleFrancia524055389039.710.69.29.0 BPCEFrancia375744111359.110.28.78.5 Société GénéraleFrancia3469332408010.711.910.210.0 Deutsche Bank AGAlemania3440627347712.613.210.39.7Commerzbank AGAlemania2952128013310.510.59.39.1 Hypo Real Estate Holdings AG Alemania 7613 809669.47.85.34.71245 Landesbank Baden-WürttembergAlemania139141425259.89.88.48.1Bayerische LandesbankAlemania1478813578710.911.99.18.8DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftbank)Alemania9408950249.910.49.28.7Norddeutsche Landesbank GZAlemania6931925767.58.06.46.2 Deutsche Postbank AG Alemania4906 68701 7.17.96.76.6WestLB AGAlemania51483565114.412.48.97.1HSH Nordbank AGAlemania74917139110.514.99.99.7Landesbank Hessen-Thüringen GZAlemania5416612728.88.97.97.3Landesbank Berlin AGAlemania56424236313.312.811.311.2DekaBank Deutsche GirozentraleAlemania2821288159.811.19.58.4WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-ZentralbankAlemania1833189819.710.89.59.1National Bank of GreeceGrecia75906740711.311.79.67.40EFG Eurobank Ergasias, S.A.Grecia53494782711.211.710.28.17Alpha BankGrecia59205108411.612.310.98.22Piraeus Bank GroupGrecia3401373949.110.98.36.0Agricultural Bank of Greece S.A. (ATEbank)Grecia126315100 8.410.78.94.36242.6TT Hellenic Postbank S.A.Grecia1286752517.117.015.010.1OTP Bank NYRT.Hungría35212546313.818.016.816.2FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő RT.Hungría12214288.614.110.810.6Bank of IrelandIrlanda95751046399.29.07.67.1Allied Irish BanksIrlanda85421216057.09.57.26.5UniCreditItalia390344523888.610.08.17.8Intesa SanpaoloItalia302053617508.39.88.88.2Monte dei Paschi di SienaItalia90931208997.57.66.86.2Banco PopolareItalia7125926237.77.87.47.0Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca)Italia6817856778.07.67.16.8Banque et Caisse D’Épargne de l’ÉtatLuxemburgo15521356911.414.211.511.3Banque RaiffeisenLuxemburgo19522868.59.88.48.2Bank of VallettaMalta343326910.511.511.09.3ING BankPaíses Bajos3401533237510.211.29.18.8Rabobank GroupPaíses Bajos3322623632014.114.812.712.5ABN/Fortis Bank Nederland (Holdings) NVPaíses Bajos1548111870313.012.010.39.9SNS BankPaíses Bajos27662588510.712.010.810.5PKO Bank PolskiPolonia39602969113.316.515.715.4Caixa Geral de DepósitosPortugal5983710418.49.18.48.2Banco Comercial PortuguêsPortugal6102656239.39.48.48.4Espírito Santo Financial Group S.A.Portugal5199678997.79.27.46.9Banco BPIPortugal2210260608.511.610.310.2Nova Ljubljanska bankaEslovenia917121637.57.07.46.3Grupo SantanderEspaña5600556261610.011.010.210.0Grupo BBVAEspaña272552900629.410.69.69.3“Jupiter”: Caja Madrid, Bancaja, etc.España192442230668.68.86.86.3La CaixaEspaña1680016297910.310.68.57.7“Base”: Caja de Ahorros Mediterráneo, etc.España8087865349.310.58.47.8Banco Popular EspañolEspaña8457925719.19.27.57.0Banco de SabadellEspaña5211579589.09.67.77.2DiadaEspaña3470528616.66.44.53.91032“Breogan”: Caja de Ahorros de Galicia, Caixanova, etc.España5035585168.610.17.87.2“Mare Nostrum”: Caja de Ahorros de Murcia, Sa Nostra, etc.España4129458589.09.77.67.0Bankinter, S.A.España2291306597.58.47.66.8“Espiga”: Caja Duero, Caja España, etc.España2475288818.68.26.15.6127“Banca Cívica”: Caja Navarra, etc.España2900300559.67.65.24.7406IbercajaEspaña2369252919.49.17.36.7UnicajaEspaña25842190911.811.89.69.0Banco PastorEspaña19741871310.58.76.86.0Caja SolEspaña21972123710.38.76.66.0Bilbao Bizkaia KutxaEspaña28121920214.617.414.714.1“Unnim”: Caixa Sabadell, etc.España1426197037.26.65.14.5270KutxaEspaña20991610013.012.611.110.6“Caja3”: Caja Círculo, etc.España1414149949.48.86.66.1CajasurEspaña222120941.86.64.94.3208Banca MarchEspaña1866948819.720.819.519.0Banco GuipuzcoanoEspaña70978139.18.16.66.1Caja VitalEspaña755665211.39.57.57.0Caja de Ahorros y Monte de Piedad de OntinyentEspaña616888.98.46.66.6Colonya, Caixa de PollençaEspaña181839.99.16.66.2NordeaSuecia19577 19185810.211.310.210.1SEBSuecia100258058512.411.810.710.3Svenska HandelsbankenSuecia8604946179.110.29.18.9SwedbankSuecia79687651810.410.710.59.9 Royal Bank of ScotlandGran Bretaña62898 43820014.414.111.711.2 HSBC Holdings PlcGran Bretaña1221571133200 10.811.710.410.2BarclaysGran Bretaña49637382649 13.015.813.913.7Lloyds Banking GroupGran Bretaña47530493307 9.610.89.49.2
MEUR = millones de euros Activos (assets) = activos totales ponderados por riesgo Referencia (benchmark) = ratio tier 1 con el escenario de referencia a 31 de diciembre de 2011 Adverso = ratio de tier 1 con escenario adverso a 31 de diciembre de 2011 Choque (shock) = ratio tier 1 con shock soberano adicional en el escenario adverso a 31 de diciembre de 2011 Capital adicional necesario= capital adicional necesario para alcanzar una ratio de 6 % tier 1 en un escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
Sistemas de pago y liquidación Otra forma de pruebas de resistencia financiera es la prueba de resistencia de la infraestructura del mercado financiero. Como parte de las funciones de supervisión de infraestructura de mercado de los bancos centrales, se han aplicado pruebas de resistencia a los sistemas de pago y liquidación de valores.Humphrey, D. (1986). Payments finality and the risks of settlement failure. In A. Saunders and L.J. White (Ed.), Technology and the Regulation of Financial Markets: Securities, Futures and Banking (pp. 97-120). Heath, Lexington. MA. Consutado el 13 de mayo de 2026.H. Leinonen (ed.): Simulation analyses and stress testing of payment networks (Bank of Finland Studies E:42/2009). Consultado el 13 de mayo de 2026.Dado que, en última instancia, los bancos necesitan cumplir sus obligaciones en dinero del banco central mantenido en sistemas de pago que comúnmente son operados o estrechamente supervisados por los bancos centrales(por ejemplo, CHAPS, FedWire, Target2, que también son denominados sistemas de pago de gran valor), resulta de gran interés monitorear las posiciones de liquidez de los participantes de estos sistemas (principalmente bancos).
La cantidad de liquidez mantenida por los bancos en sus cuentas puede ser mucho menor (y usualmente lo es) que el valor total de los pagos transferidos durante un día. La cantidad total de liquidez necesaria para que los bancos liquiden un conjunto determinado de pagos depende del equilibrio en la circulación del dinero de cuenta a cuenta (reciprocidad de pagos), el momento en que se realizan los pagos y los procedimientos de compensación utilizados.La incapacidad de algunos participantes para enviar pagos puede provocar fuertes caídas en las tasas de liquidación de pagos. El incumplimiento de un participante al enviar pagos puede generar efectos negativos de contagio sobre las posiciones de liquidez de otros participantes y sobre su capacidad potencial para enviar pagos
Mediante el uso de pruebas de resistencia es posible evaluar los efectos de corto plazo de eventos como quiebras bancarias o fallas técnicas de comunicación que conduzcan a la incapacidad de determinados participantes para enviar pagos. Estos efectos pueden observarse como efectos directos sobre el participante, pero también como efectos sistémicos de contagio. La gravedad con la que otros participantes se verán afectados por un escenario de falla determinado dependerá de las garantías disponibles y de la liquidez inicial de los participantes, así como de su capacidad para aportar más liquidez.ECB: EU Banks' Liquidity Stress testing and contingency funding plans. 2008. Consultado el 13 de mayo de 2026.Las pruebas de resistencia realizadas en sistemas de pago ayudan a evaluar la adecuación y suficiencia a corto plazo de los niveles de liquidez y colchones predominantes de los bancos, así como las medidas de contingencia de los sistemas de pago estudiados.