Laurent-Emmanuel Calvet (nacido el 28 de febrero de 1969) es un economista francés y profesor de finanzas. Es presidente de la European Finance Association.EFA Executive Committee 2023
Calvet es profesor de Finanzas en la SKEMA Business School. Anteriormente, ocupó puestos docentes en la Universidad Harvard, HEC Paris, el Imperial College London y la EDHEC Business School.Laurent E. Calvet
Calvet es miembro fundador del Centro para la Investigación de las Políticas Económicas. Forma parte del Comité Científico Asesor de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.The General Board of the European Systemic Risk Board held its 48th regular meeting on 1 December 2022
Primeros años Calvet nació el 28 de febrero de 1969. Estudió en el Lycée Janson de Sailly y el Liceo Louis-le-Grand de París. Obtuvo sus títulos de ingeniería en la École polytechnique en 1991 y en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos en 1994.Décret du 18 décembre 1991 portant nomination (ponts et chaussées) Posteriormente, completó su maestría, maestría en filosofía y doctorado (1998) en economía en la Universidad Yale.CONCOURS Ecole polytechnique
Carrera académica Calvet fue profesor asistente y posteriormente profesor asociado John Loeb de Ciencias Sociales en la Universidad Harvard de 1998 a 2004. Impartió clases de finanzas en HEC Paris de 2004 a 2016, en Imperial College London de 2007 a 2008 y en EDHEC Business School de 2016 a 2023. Especialista en valoración de activos, finanzas de hogares y modelos de volatilidad, Laurent Calvet se incorporó a SKEMA Business School en 2023 como profesor de finanzas.HEC, EDHEC, EMLyon: le mercato des business schools
En 2006, Calvet recibió el premio al "Mejor Investigador Financiero Menor de 40 Años" de Le Monde y el Instituto de Finanzas Europlace."Les professionnels doivent imaginer de meilleures couvertures contre les chocs subis par les acteurs économiques"
En 2025, Calvet presidirá el programa de la conferencia anual de la European Finance Association.Thank You for Attending the EFA 2025 Annual Meeting
Contribuciones Calvet es reconocido por su investigación en economía financiera, finanzas de los hogares y econometría. Junto con Adlai Fisher, fue pionero en el modelo multifractal de volatilidad financiera con conmutación de Markov, utilizado por académicos y profesionales financieros para pronosticar la volatilidad, calcular el valor en riesgo y fijar el precio de los derivados. Este enfoque se resume en el libro "Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing" (2008).NBER WORKING PAPER SERIES
En una publicación de 2007, Laurent E. Calvet, John Y. Campbell y Paolo Sodini demuestran que los hogares mantienen carteras de activos financieros bien diversificadas, lo que concuerda con las predicciones de la teoría de carteras. Este resultado confirma un supuesto clave del modelo de valoración de activos de capital. Estudios posteriores confirman que los hogares siguen otros preceptos importantes de la teoría financiera, como el reequilibrio de la cartera y la formación de hábitos.NBER WORKING PAPER SERIES
Calvet también ha contribuido a la teoría del filtrado estadístico. Junto con Veronika Czellar y Elvezio Ronchetti, desarrolló técnicas de filtrado robustas que pueden soportar errores de especificación del modelo y valores atípicos. El filtro robusto resuelve naturalmente el problema de degeneración que afecta al filtro de partículas de Gordon, Salmond y Smith y sus muchas extensiones.Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation
Referencias
Categoría:Economistas de Francia del siglo XXI Categoría:Profesores del HEC Paris Categoría:Alumnado de la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias de Yale Categoría:Profesores de la Universidad de Harvard Categoría:Economistas de Francia